Chỉ báo SAR Parabol là gì?

1. Chỉ báo SAR Parabol là gì?

Wilder gọi cách tiếp cận này là Hệ thống Thời gian/Giá Parabol, trong khi khái niệm về SAR được trình bày như sau:" SAR là viết tắt của Stop and Reverse (Dừng và Đảo chiều). Đây là điểm chuyển từ vị thế Mua sang vị thế Bán hoặc ngược lại" - Wilder, J. W., Jr. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems (tr. 8).

Ngày nay, hệ thống này thường được gọi là chỉ báo SAR Parabol, được sử dụng như một công cụ để xác định các xu hướng thị trường và các điểm có thể đảo chiều. Mặc dù Wilder đã phát triển nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật (technical analysis - Ta) thủ công, nhưng giờ đây phần lớn chúng được thực hiện bởi các hệ thống giao dịch kỹ thuật số và phần mềm lập sơ đồ. Do vậy, các kỹ thuật không còn yêu cầu tính toán thủ công và tương đối đơn giản để sử dụng.

Có thể bạn chưa biết: Chỉ báo RSI – điềm báo từ thị trường

2. Cách thức hoạt động của chỉ báo Sar Parabol

Chỉ báo SAR Parabol bao gồm các chấm nhỏ nằm trên hoặc dưới giá của tài sản. Việc xử lý các chấm tạo ra một hình parabol; mỗi dấu chấm đại diện cho một giá trị SAR duy nhất.

Các dấu chấm được vẽ bên dưới giá khi giá tăng và bên trên giá khi giá giảm. Chúng cũng được vẽ trong thời kỳ hợp nhất, khi thị trường đi ngang. Tuy nhiên khi đó, các dấu chấm sẽ đổi bên một cách thường xuyên hơn hay chỉ báo SAR Parabol sẽ trở nên ít hữu ích hơn khi thị trường không biến động.

3. Lợi ích của chỉ báo SAR Parabol

Chỉ báo SAR Parabol có thể chỉ ra rõ rệt hướng và thời gian của xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Nhờ đó, chỉ báo này có thể giúp các nhà đầu tư tìm thấy những cơ hội mua và bán tốt. Một số nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo SAR Parabol để xác định các mức giá để ngăn thua lỗ, do đó điểm dừng của họ di chuyển cùng với xu hướng thị trường. Kỹ thuật như vậy thường được gọi là trailing stop-loss (lệnh cắt lỗ dưới).

Nó cho phép các nhà giao dịch chốt các khoản lợi nhuận mà họ đã có được nhờ họ có thể ngừng mua hoặc bán ngay khi xu hướng đảo chiều. Trong một số tình huống, nó cũng có thể ngăn không cho các nhà giao dịch đóng các vị thế mua hay bán có lợi nhuận hoặc tham gia giao dịch quá sớm.

4. Nhược điểm của chỉ báo SAR Parabol

Chỉ báo SAR Parabol khá hữu ích trong các thị trường biến động, tuy nhiên không thực sự hữu ích khi thị trường không biến động. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, chỉ báo có thể cung cấp các tín hiệu sai, điều này có thể gây thua lỗ đáng kể.

Một thị trường biến động cũng có thể cung cấp nhiều tín hiệu sai lệch. Vì vậy, chỉ báo SAR Parabol có xu hướng hoạt động tốt nhất khi giá thay đổi với tốc độ dần dần. Một điều khác cần xem xét là độ nhạy của chỉ báo, điều này thể được điều chỉnh thủ công. Độ nhạy càng cao, khả năng xảy ra tín hiệu sai càng cao.

Trong một số trường hợp, tín hiệu sai có thể khuyến khích các nhà giao dịch đóng các vị thế đang kiếm lời quá sớm và bán đi các tài sản vẫn có tiềm năng mang lại lợi nhuận. Thậm chí tệ hơn, các tín hiệu đột phá giả có thể mang lại cho các nhà đầu tư cảm giác lạc quan giả tạo, khiến họ mua quá sớm.

Cuối cùng, vì chỉ báo không xem xét khối lượng giao dịch, nên nó không cung cấp nhiều thông tin về sức mạnh của một xu hướng. Cho dù các nhà giao dịch và nhà đầu tư có bao nhiêu thông tin, thì rủi ro sẽ luôn là một phần cốt yếu của thị trường tài chính. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch sẽ kết hợp chỉ báo SAR Parabol với các chiến lược hoặc chỉ báo khác như một cách để giảm thiểu rủi ro và bù đắp các hạn chế.

5. Tính toán chỉ báo SAR Parabol

Ngày nay, các chương trình máy tính thực hiện các tính toán tự động. Nhưng đối với những người quan tâm, phần này sẽ giải thích ngắn gọn về cách tính chỉ báo SAR Parabol.

Trong giai đoạn tài sản tăng giá, giá trị SAR được tính dựa trên mức đỉnh của nó ở trước đó. Trong giai đoạn tài sản giảm giá, mức đáy của nó được xem xét. Các điểm cao nhất và thấp nhất trong một xu hướng là Extreme Points (EP) (các điểm cực trị). Tuy nhiên, phương trình để tính toán trong các giai đoạn tăng giá và giảm giá là khác nhau.

Đối với giai đoạn giá tăng:

SAR = SAR trước đó + AF x (EP trước đó – SAR trước đó)

Đối với giai đoạn giá giảm:

SAR = SAR trước đó – AF x (SAR trước đó – EP trước đó

AF là viết tắt của từ acceleration factor (hệ số tăng tốc). Nó bắt đầu ở mức 0,02 và tăng 0,02 bất cứ khi nào mức giá đạt một đỉnh mới trong giai đoạn xu hướng tăng hoặc một đáy mới trong giai đoạn xu hướng giảm. Tuy nhiên, nếu đạt đến giới hạn 0,20, giá trị này được duy trì theo thời gian của giao dịch đó cho đến khi xu hướng đảo chiều.

6. Kết luận

Mặc dù có từ những năm 1970, cho đến ngày nay chỉ báo SAR Parabol vẫn được sử dụng rộng rãi. Các nhà đầu tư có thể ứng dụng nó cho nhiều lựa chọn đầu tư bao gồm Forex, hàng hóa, chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, không có công cụ phân tích thị trường nào có thể đảm bảo chính xác 100%. Vì vậy, trước khi sử dụng SAR Parabol hay bất kỳ chiến lược nào khác, các nhà đầu tư nên đảm bảo rằng họ có hiểu biết tốt về thị trường tài chính và phân tích kỹ thuật. Họ cũng nên có chiến lược quản lý rủi ro và giao dịch thích hợp để giảm thiểu các rủi ro không thể tránh khỏi.

Đọc thêm: