MACD là gì? Cách sử dụng đường MACD trong crypto hiệu quả nhất

1. MACD là gì?

1.1. MACD là gì?

MACD (viết tắt bởi cụm từ Moving average convergence divergence) được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Chỉ báo này cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động lũy thừa (EMA) của giá crypto. Đường MACD được xác định bằng cách trừ EMA 26 ngày khỏi EMA 12 ngày.

MACD là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sự biến động của giá. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường theo dõi xu hướng và xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra.

1.2. Lịch sử ra đời và phát triển của MACD

Chỉ báo MACD được phát minh bởi Gerald Appel, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng. MACD ban đầu được sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán, nhưng theo thời gian, nó đã được áp dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính khác nhau như forex, tiền điện tử và hàng hóa.

2. Các thành phần tạo nên đường MACD

Đường MACD được tạo thành từ hai thành phần chính:

Đường MACD (Chênh lệch Trung bình động): Đây là sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động. Thông thường, đường này là sự chênh lệch giữa đường trung bình động ngắn hạn (thường là 12 ngày) và đường trung bình động dài hạn (thường là 26 ngày).
Đường Signal (Đường tín hiệu): Đây là một đường trung bình động của chính đường MACD. Để tạo ra đường Signal, thường sử dụng một đường trung bình động có thời kỳ ngắn hơn (thường là 9 ngày) của đường MACD.

Đường MACD và đường Signal thường được biểu diễn trên biểu đồ cùng với histogram (đồ thị cột) thể hiện sự chênh lệch giữa chúng. Sự tương tác giữa các đường này cung cấp thông tin về xu hướng và tín hiệu giao dịch trong phân tích kỹ thuật.

3. Công thức tính chỉ số MACD

MACD được xác định dựa theo công thức sau: MACD = EMA (12) - EMA (26)

MACD sẽ có giá trị dương khi đường EMA 12 ngày nằm trên đường EMA 26 ngày

MACD sẽ có giá trị âm khi đường EMA 12 ngày nằm dưới đường EMA 26 ngày

4. Ý nghĩa của đường MACD trong crypto

Trong thị trường crypto, đường MACD chủ yếu được sử dụng để cung cấp thông tin về xu hướng và tín hiệu giao dịch. Dưới đây là ý nghĩa của đường MACD trong lĩnh vực crypto:

Xác định xu hướng

Đường MACD giúp nhà đầu tư xác định xu hướng của thị trường crypto. Khi đường MACD ở trên đường Signal và tăng lên, điều này thường báo hiệu một xu hướng tăng giá. Ngược lại, khi đường MACD xuống dưới đường Signal và giảm đi, có thể là dấu hiệu của một xu hướng giảm giá.

Tín hiệu giao dịch mua/bán

Các điểm cắt giữa đường MACD và đường Signal thường được sử dụng để đưa ra các tín hiệu giao dịch. Khi đường MACD cắt lên trên đường Signal, đây có thể là dấu hiệu mua. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường Signal, có thể là dấu hiệu bán.

Divergence và Convergence

Sự phân cách (divergence) hoặc sự hội tụ (convergence) giữa đường MACD và giá crypto có thể cung cấp thông điệp về sự thay đổi trong động lực của thị trường. Divergence có thể là dấu hiệu của một sự thay đổi trong xu hướng.

Nhớ rằng, MACD cần được sử dụng cùng với các công cụ và chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch thông thái, và không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Nắm vững ý nghĩa của đường MACD giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về biến động của thị trường crypto và có thể đưa ra quyết định giao dịch dựa trên cơ sở thông tin này.

5. Cách đọc chỉ báo MACD thông qua biểu đồ

Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể thấy hai đường EMA áp dụng cho biểu đồ giá tương ứng như thế nào với đường MACD (màu xanh) cắt trên hoặc dưới đường cơ sở của nó (nét đứt màu đỏ) trong chỉ báo bên dưới biểu đồ giá.

MACD thường được hiển thị cùng với biểu đồ biểu thị giữa chỉ báo MACD và đường tín hiệu của nó:

Khi MACD nằm trên đường tín hiệu thì biểu đồ sẽ nằm trên đường cơ sở của MACD hoặc đường zero ( đường zero có chức năng là đường tham chiến giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng mạnh hay yếu )
Khi MACD nằm dưới đường tín hiệu của nó thì biểu đồ sẽ nằm dưới đường cơ sở của MACD

Các nhà đầu tư sử dụng biểu đồ của MACD để đánh giá xem một chứng khoán có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không, cảnh bảo các nhà đầu tư về khả năng đảo chiều giá

6. Hướng dẫn cài đặt chỉ báo MACD trong TradingView

Bước 1: Truy cập vào trang chủ TradingView

Bước 2: Click vào Indicators

Bước 3: Gõ từ khóa MACD vào ô tìm kiếm

Bước 4: Chọn Moving Average Convergence Divergence

*Hướng dẫn bật chỉ báo MACD trên TradingView*

7. So sánh đường chỉ báo MACD và chỉ số tương quan sức mạnh (RSI)

Các chỉ báo MACD và RSI đều đo lường động lượng trên thị trường, tuy nhiên chúng đo lường các yếu tố khác nhau nên đôi khi chúng sẽ đưa ra những chỉ báo trái ngược nhau. Hai chỉ báo này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật đầy đủ hơn về thị trường. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về sự khác nhau của chỉ số này,

Chỉ số tương quan sức mạnh RSI là một chỉ báo dao động tính toán mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ số RSI báo hiệu liệu một thị trường được coi là quá mua hay quá bán so với mức giá gần đây.

Khoảng thời gian mặc định là 14 và khoảng thời gian với các giá trị được giới hạn từ 0 đến 100.
Chỉ số trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức, trong khi chỉ số dưới 30 được coi là quá bán, cả hai điều này đều có khả năng báo hiệu một đỉnh đang hình thành hoặc ngược lại (đáy đang hình thành).

Tuy nhiên, các đường MACD không có mức quá mua hoặc quá bán cụ thể như chỉ báo RSI và các chỉ báo dao động khác. Nói một cách chính xác hơn chúng hoạt động trên cơ sở tương đối. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch nên tập trung vào mức độ và hướng của đường MACD hoặc tín hiệu so với các biến động giá trước đó của chứng khoán hiện tại. Chúng ta có thể xem hình ảnh minh họa bên dưới để hiểu rõ hơn.

Thông qua biểu đồ minh họa trên, chúng ta có thể thấy MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi chỉ báo RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức giá cao nhất và thấp nhất gần đây.

Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn: chỉ báo RSI có thể hiển thị mức trên 70 (mua quá mức) trong một khoảng thời gian kéo dài, cho thấy thị trường đang bị mở rộng quá mức về phía bên mua so với mức giá gần đây, trong khi chỉ báo MACD cho thấy thị trường vẫn đang gia tăng đà mua. Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách hiển thị sự phân kỳ so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo quay đầu thấp hơn hoặc ngược lại).

8. Hạn chế của đường MACD trong crypto

Mặc dù đường MACD là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, nhưng cũng có những hạn chế cần nhận thức, đặc biệt là khi áp dụng nó trong lĩnh vực crypto:

Chậm và lag: Đường MACD thường có độ chậm vì nó dựa vào các đường trung bình động. Do đó, tín hiệu mua/bán được tạo ra bởi MACD có thể có độ trễ, làm cho nhà đầu tư bỏ lỡ một phần của xu hướng.
Nhạy cảm với biến động nhỏ: Trong thị trường crypto, nơi mà biến động giá có thể rất lớn, MACD có thể phản ánh những biến động nhỏ và tạo ra các tín hiệu giả mạo. Điều này có thể dẫn đến việc mở lệnh không cần thiết và tăng rủi ro.
Khả năng gây nhiễu: Đôi khi, trong thị trường crypto đặc biệt, MACD có thể tạo ra nhiễu khi giá của một tài sản đang chấp nhận mức độ biến động cao.
Không phù hợp trong thị trường theo chiều ngang: Trong những giai đoạn thị trường dao động không rõ hướng (thị trường ngang), MACD có thể tạo ra tín hiệu không chính xác và không giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông thái.
Không đảm bảo chính xác 100%: Như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, MACD không đảm bảo 100% chính xác. Nó chỉ là một công cụ hỗ trợ và cần được kết hợp với các phương pháp phân tích khác và quy tắc quản lý rủi ro.

Nhà đầu tư cần nhớ rằng không có chỉ báo nào là hoàn hảo và việc sử dụng MACD trong crypto đòi hỏi sự nhận thức về các hạn chế của nó cũng như khả năng phân tích thị trường tổng thể.

9. Cách sử dụng chỉ báo MACD trong đầu tư crypto

Các nhà giao dịch sử dụng MACD để xác định những thay đổi về hướng hoặc cường độ xu hướng giá crypto. Điều này có thể giúp các nhà giao dịch quyết định khi nào nên vào, thêm vào hoặc bán ra.

MACD là chỉ báo đầu hay chỉ báo trễ?

MACD là một chỉ báo trễ. Tất cả dữ liệu được sử dụng trong MACD đều dựa trên biến động giá lịch sử của crypto chính vì vậy nó được xem như là chỉ báo trễ về giá. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch sử dụng biểu đồ MACD để dự đoán khi nào một sự thay đổi trong xu hướng sẽ xảy ra. Đối với những nhà giao dịch này, khía cạnh này của MACD có thể được xem như một chỉ báo hàng đầu về những thay đổi xu hướng trong tương lai.

Phân kỳ tăng/giảm của MACD là gì?

Phân kỳ dương (hoặc tăng) của MACD là tình huống trong đó MACD không đạt mức thấp mới, mặc dù thực tế là giá crypto đã đạt mức thấp mới. Đây được coi là tín hiệu giao dịch tăng giá, do đó, có thuật ngữ “phân kỳ dương/tăng”. Nếu kịch bản ngược lại xảy ra, giá crypto đạt mức cao mới nhưng MACD không đạt được điều đó. Điều này sẽ được coi là một chỉ báo giảm giá và được gọi là “phân kỳ âm/giảm”.

Điểm mấu chốt

MACD dựa trên các đường EMA (dữ liệu gần đây nhất có trọng số lớn hơn), có nghĩa là nó có thể phản ứng rất nhanh với những thay đổi về hướng di chuyển của giá hiện tại. Nhưng sự nhanh chóng đó cũng có thể là con dao hai lưỡi. Cần lưu ý sự giao nhau của các đường MACD nhưng cần xác nhận từ các tín hiệu kỹ thuật khác, chẳng hạn như chỉ báo RSI hoặc có thể là một vài biểu đồ giá nến . Hơn nữa, vì nó là một chỉ báo có độ trễ nên nó lập luận rằng sự xác nhận trong hành động giá tiếp theo sẽ phát triển trước khi nhận được tín hiệu.

10. Các ví dụ khi sử dụng MACD

Có nhiều cách sử dụng MACD phổ biến như: Điểm giao nhau, phân kỳ và quá mua/ quá bán.

Điểm giao nhau: khi MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu giảm cho thấy có thể đã đến lúc phải bán. Ngược lại, khi MACD tăng lên trên đường tín hiệu, tín hiệu tăng, cho thấy giá của tài sản có thể có đà tăng. Nhưng nếu MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu của nó sau một đợt tăng ngắn hạn trong một xu hướng giảm dài hạn, các nhà giao dịch sẽ coi đó là một xác nhận giảm giá.

Đường MACD (màu xanh) đi xuống dưới đường tín hiệu (màu đỏ)

Sự phân kỳ: Phân kỳ tăng xuất hiện khi MACD hình thành hai mức thấp tăng tương ứng với hai mức thấp giảm trên giá. Đây là tín hiệu tăng giá hợp lệ khi xu hướng dài hạn vẫn tích cực. Ngược lại, khi MACD hình thành một chuỗi gồm hai đỉnh giảm tương ứng với hai đỉnh tăng của giá, một phân kỳ giảm đã được hình thành. Sự phân kỳ giảm giá xuất hiện trong một xu hướng giảm giá dài hạn được coi là sự xác nhận rằng xu hướng này có thể sẽ tiếp tục.
Quá mua/ quá bán: Khi MACD tăng hoặc giảm nhanh (đường trung bình động ngắn hạn tách ra khỏi đường trung bình động dài hạn), đó là tín hiệu cho thấy chứng khoán đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán và sẽ sớm trở lại mức bình thường. Các nhà giao dịch thường sẽ kết hợp phân tích này với chỉ báo RSI hoặc các chỉ báo kỹ thuật khác để xác minh tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.

11. FAQs

Q1. MACD có thể sử dụng cho những thị trường nào?

MACD có thể áp dụng cho nhiều loại thị trường như chứng khoán, forex, tiền điện tử và hàng hóa. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần điều chỉnh chu kỳ EMA và các thông số khác để phù hợp với từng loại thị trường cụ thể.

Q2. Nên sử dụng chu kỳ MACD bao nhiêu ngày?

Chu kỳ phổ biến nhất cho MACD là EMA 12 và 26 ngày, nhưng bạn có thể điều chỉnh tùy theo thị trường và phong cách giao dịch của mình. Ví dụ, trong thị trường tiền điện tử, một số nhà đầu tư sử dụng chu kỳ ngắn hơn như EMA 9 và 21 ngày.

Q3. Phân kỳ MACD có phải luôn đúng?

Phân kỳ MACD không phải lúc nào cũng chính xác. Tuy nó là dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng đảo chiều của xu hướng, nhưng vẫn có khả năng thị trường tiếp tục xu hướng hiện tại mà không xảy ra đảo chiều. Nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo khác để tăng tính chính xác.

Q4. MACD có thể giúp xác định điểm vào lệnh hoàn hảo không?

MACD là công cụ giúp xác định xu hướng và điểm vào lệnh, nhưng không thể đảm bảo tuyệt đối về độ chính xác. Nhà đầu tư nên sử dụng thêm các công cụ quản lý rủi ro như stop-loss để bảo vệ vốn.

12. Kết luận

MACD giúp các nhà đầu tư phát hiện khi động lượng gần đây của giá crypto có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng cơ bản của nó. Để làm được điều đó, nhà đầu tư cần có nhiều trải nghiệm, học hỏi và lắng nghe từ các chuyên gia tư vấn để rút ra được bài học cho bản thân. Hi vọng với bài viết này có thể giúp các bạn nhiều hơn trong việc xác định xu hướng tăng hay giảm và chọn điểm mua vào hay bán ra hợp lý khi đầu tư chứng khoán.

Đọc thêm: