Parabolic SAR là gì? Ứng dụng PSAR trong thị trường Crypto

1.Parabolic SAR là gì?

Chỉ báo Parabolic SAR là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch tài chính để xác định xu hướng của thị trường và điểm đảo chiều tiềm năng. "SAR" trong Parabolic SAR là viết tắt của "Stop and Reverse" (Dừng và Đảo chiều) ám chỉ việc giúp cảnh báo các điểm dừng lỗ và điểm vào giao dịch trong một xu hướng cụ thể.

Parabolic SAR được thiết kế để theo dõi giá cả và được biểu diễn dưới dạng các điểm trên hoặc dưới đồ thị giá, tùy thuộc vào hướng của xu hướng. Khi các điểm Parabolic SAR nằm dưới đồ thị giá, nó cho thấy xu hướng tăng giá; ngược lại, khi chúng nằm trên đồ thị giá, điều này biểu thị xu hướng giảm giá.

Sự thay đổi của Parabolic SAR từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới thường được coi là một tín hiệu mạnh mẽ cho việc đảo chiều của xu hướng, đưa ra tín hiệu để các nhà đầu tư tham gia hoặc rời khỏi thị trường.

2. Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR

Chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật dùng để xác định xu hướng giá và điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Dưới đây là một số đặc điểm chính của chỉ báo này:

Dựa trên xu hướng: Parabolic SAR hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng (xu hướng tăng hoặc giảm). Nó sẽ xuất hiện dưới dạng các dấu chấm bên trên hoặc dưới biểu đồ giá.
Điểm đặt lệnh: Khi dấu chấm của Parabolic SAR nằm dưới giá, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng, và ngược lại, khi các chấm nằm trên giá, đó là dấu hiệu của xu hướng giảm.
Đảo chiều xu hướng: Chỉ báo này đặc biệt hữu ích trong việc dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng, tức là khi xu hướng thị trường có khả năng chuyển từ tăng sang giảm hoặc ngược lại. Khi giá cắt qua các dấu chấm của chỉ báo, đó có thể là dấu hiệu xu hướng thay đổi.
Nhạy cảm với biến động thị trường: Parabolic SAR khá nhạy cảm với các biến động giá lớn, nhưng trong các giai đoạn thị trường đi ngang, nó có thể gây ra nhiều tín hiệu nhiễu.
Tham số điều chỉnh: Người dùng có thể điều chỉnh các tham số của chỉ báo (thường là "step" và "maximum step") để tăng hoặc giảm độ nhạy, giúp phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.

Chỉ báo Parabolic SAR thường được sử dụng kết hợp với các công cụ khác để tăng độ chính xác khi đưa ra quyết định giao dịch.

3. Lịch sử ra đời và phát triển của Parabolic SAR

*Welles Wilder - Cha đẻ của chỉ báo Parabolic SAR*

Chỉ báo Parabolic SAR được phát triển bởi Welles Wilder, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, và xuất bản trong cuốn sách "New Concepts in Technical Trading Systems" vào năm 1978. Đây là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật đầu tiên của Wilder và đã trở thành một phần quan trọng trong bộ chỉ báo của nhiều nhà đầu tư tài chính.

Ban đầu, Parabolic SAR được thiết kế để giúp nhà giao dịch xác định điểm dừng lỗ và điểm mua vào trong một xu hướng nhất định. Tuy nhiên, về sau, nó đã trở thành một công cụ phân tích nhằm xác định xu hướng và dự đoán sự đảo chiều của thị trường.

Với sự gia tăng về sự phổ biến của giao dịch điện tử, Parabolic SAR đã trở thành một phần không thể thiếu trong các nền tảng giao dịch và các phần mềm phân tích kỹ thuật. Ngày nay, nó được sử dụng rộng rãi trong cả thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và thị trường tiền điện tử.

4. Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR

*Chỉ báo SAR được tính toán như thế nào?*

Với tiến bộ công nghệ gần đây, Parabolic SAR đã trở thành một phần của các bảng điều khiển giao dịch tự động, nơi máy tính có thể tự động tính toán chỉ báo này. Tuy nhiên, để hiểu cách chỉ báo này được phát triển, hãy xem qua cách tính toán Parabolic SAR.

Parabolic SAR được tính dựa trên dữ liệu thị trường hiện tại. Ví dụ, để tính Parabolic SAR cho ngày hôm nay, chúng ta sử dụng giá trị SAR của ngày hôm qua và giá cả của ngày hôm nay để tính toán SAR của ngày mai.

Trong một xu hướng tăng, giá trị SAR được lấy từ điểm đỉnh trước đó. Trong khi đó, trong một xu hướng giảm, giá trị SAR được lấy từ điểm đáy trước đó. Điểm cao nhất và thấp nhất của xu hướng được gọi là điểm cực trị (EP).

Parabolic SAR được tính theo công thức như sau:

Parabolic SAR Xu hướng Tăng = SAR Trước + AF Trước × (EP Trước – SAR Trước) Parabolic SAR Xu hướng Giảm = SAR Trước – AF Trước × (SAR Trước – EP Trước)

Trong đó:

AF: là hệ số gia tốc, có thể được điều chỉnh thủ công để điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo. Giá trị phổ biến và thường được sử dụng nhất cho AF là 0,02.
EP: là điểm cực trị, đại diện cho mức giá cao nhất trong xu hướng tăng hoặc mức giá thấp nhất trong xu hướng giảm.

5. Ưu điểm và hạn chế

*Chỉ báo SAR tồn tại nhiều lợi ích và rủi ro khi áp dụng vào đầu tư crypto*

Chỉ báo SAR Parabol được cho là công cụ xác định hướng và thời gian của xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, chỉ báo này cũng có một số ưu điểm và hạn chế mà các nhà đầu tư cần lưu ý khi áp dụng như sau:

5.1 Ưu điểm

Chỉ báo SAR được nhiều nhà đầu tư ứng dụng trong đầu tư crypto bởi những ưu điểm nổi bật như:

Parabolic SAR cung cấp dấu hiệu rõ ràng về xu hướng và thời gian của xu hướng, giúp nhà đầu tư nhận biết và theo dõi các xu hướng thị trường một cách dễ dàng.
Thông qua Parabolic SAR, nhà đầu tư có thể tìm ra các điểm đảo chiều tiềm năng trong thị trường, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch có kiểm soát và hiệu quả.
Mô hình của Parabolic SAR được biểu diễn một cách trực quan trên biểu đồ giá, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi và sử dụng để định vị điểm mua và bán cũng như thiết lập điểm dừng lỗ.

5.2 Hạn chế

Bên cạnh những lợi ích kể trên, SAR cũng tồn tại một số hạn chế mà các nhà đầu tư cần cân nhắc:

Trong điều kiện thị trường đi ngang, Parabolic SAR không hoạt động hiệu quả và có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch, gây ra những giao dịch không mong muốn.
Độ nhạy của Parabolic SAR có thể được điều chỉnh thủ công, nhưng điều này có thể gây ra rủi ro khi độ nhạy lớn, dẫn đến nguy cơ tín hiệu sai cao.
Parabolic SAR không xem xét đến khối lượng giao dịch, điều này có thể làm giảm tính chắc chắn của các tín hiệu, đặc biệt khi sử dụng chỉ báo này độc lập.

6. Ứng dụng Parabolic SAR trong giao dịch Crypto

*Các chiến lược khi sử dụng SAR trong đầu tư Crypto*

Nhiều nhà giao dịch thường nghĩ rằng chỉ báo Parabolic SAR có thể áp dụng và diễn giải trên mọi thị trường. Tuy nhiên, thực tế là chỉ báo này hoạt động hiệu quả nhất trên các thị trường có xu hướng rõ ràng. Với thị trường tiền điện tử nổi tiếng với các giai đoạn có xu hướng kéo dài, Parabolic SAR thường được coi là một lựa chọn lý tưởng cho các nhà phân tích kỹ thuật.

6.1. Kết hợp đường trung bình động và Parabolic SAR

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kinh điển được sử dụng rộng rãi để xác định hướng đi của thị trường và thậm chí có thể gợi ý về sự đảo chiều ở một mức độ nào đó.

Một nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Houston-Victoria để kiểm tra độ chính xác của cả hai chỉ báo MA và SAR. Kết quả cho thấy Parabolic SAR đã cho thấy mức độ tin cậy lên đến 95%, trong khi đường MA không đạt được kết quả tương tự.

Do đó, nhiều nhà giao dịch đã bắt đầu kết hợp cả hai chỉ báo này vào một chiến lược giao dịch. Ngạc nhiên thay, sự kết hợp này đã mang lại kết quả tốt hơn so với việc chỉ sử dụng Parabolic SAR.

Kết hợp đường trung bình động với Parabolic SAR là một quy trình đơn giản. Để sử dụng tín hiệu mua từ Parabolic SAR, nhà giao dịch cần xác nhận rằng đường trung bình động đang nằm dưới biểu đồ giá, và ngược lại, để sử dụng tín hiệu bán, đường trung bình động cần nằm trên biểu đồ giá. Bằng cách này, nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế trong việc dự đoán hướng đi của thị trường.

6.2. Kết hợp Parabolic với ngưỡng kháng cự, hỗ trợ

Khi giá tiếp cận các vùng hỗ trợ và kháng cự, thường xuất hiện các phản ứng mạnh mẽ. Bằng cách kết hợp Parabolic SAR với các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch chính xác hơn và tối ưu hóa điểm vào thị trường:

Khi Parabolic SAR cho tín hiệu Mua (chấm bi nằm dưới giá) và giá đang tiến gần vùng hỗ trợ, đây là một dấu hiệu tích cực để mở lệnh Mua, vì có khả năng xuất hiện một động thái tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu Parabolic SAR cho tín hiệu Mua nhưng giá đang gần vùng kháng cự, bạn nên cân nhắc chờ thêm các tín hiệu xác nhận khác, vì đây là một tình huống có nguy cơ khi giá có thể đảo chiều.
Nếu Parabolic SAR cho tín hiệu Bán (chấm bi nằm trên giá) và giá đang tiến gần vùng kháng cự mạnh, việc mở lệnh Bán có thể mang lại lợi nhuận cao, do có khả năng xuất hiện một động thái giảm giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu Parabolic SAR cho tín hiệu Bán nhưng giá đang gần vùng hỗ trợ mạnh, bạn cũng nên cân nhắc chờ thêm các tín hiệu xác nhận khác, vì có nguy cơ giá sẽ phản kháng mạnh mẽ.

6.3. Kết hợp với kênh giá

Giao dịch theo cùng chiều:Khi đường Parabolic SAR xuất hiện dưới đồ thị giá và giá tiến vào vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng, đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư mở lệnh mua. Ngược lại, khi Parabolic SAR đứng trên đồ thị giá và giá tiến vào vùng kháng cự của xu hướng tăng, đây là lúc phù hợp để đặt lệnh bán.
Giao dịch đảo chiều: Trong xu hướng tăng, nhà đầu tư có thể chờ đợi để mở lệnh bán khi giá chạm vào vùng kháng cự và Parabolic SAR nằm trên đồ thị giá. Trong trường hợp của xu hướng giảm, việc thực hiện lệnh mua nên được xem xét khi Parabolic SAR nằm dưới vùng hỗ trợ và giá chạm vào vùng kháng cự.

7. Kết luận

Có thể thấy Parabolic SAR là một công cụ giao dịch phổ biến và mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng rộng rãi trên các thị trường tài chính. Dễ sử dụng và dễ hiểu, Parabolic SAR giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường và cung cấp các tín hiệu mua vào và bán ra thông qua sự thay đổi vị trí của các điểm SAR trên hoặc dưới biểu đồ giá.

Công cụ này cũng cung cấp các điểm dừng lỗ tự động, giúp quản lý rủi ro trong các vị thế giao dịch. Tuy nhiên, Parabolic SAR có độ nhạy cao và có thể tạo ra tín hiệu giả mạo trong thị trường dao động, đòi hỏi việc kết hợp với các chỉ báo và phương pháp phân tích kỹ thuật khác để tối ưu hiệu suất giao dịch.

Đọc thêm: