Đường trung bình động ( Moving Averages

Như hầu hết các công cụ chỉ báo (indicator) khác, MA đều có tính trễ, bởi vì MA dùng để tính mức trung bình của giá trong quá khứ nên MA chỉ giúp bạn thấy hướng đi tổng quan của giai đoạn giá đã qua. Việc của bạn là nghiên cứu và phát hiện xem dữ liệu quá khứ này sẽ phản ánh điều gì về tương lại.

Thay vì nhìn vào giá trị hiện tại của thị trường, MA cho chúng ta cái nhìn rộng hơn và giúp chúng ta có thể đo được hướng đi tổng quan của giá trong tương lai. Với việc dùng SMA, chúng ta có thể quan sát được liệu giá đang có xu hướng tăng, giảm hay đang giữ nguyên hay không. Riêng đường SMA, nó rất dễ bị tác động bởi những đợt xuyên qua bất ngờ.

1. Đường trung bình động (Moving Averages – MA) là gì?

MA là một Indicator dùng để làm mượt giá của đồ thị giá và đơn giản hóa hoạt động của giá theo thời gian khi trade coin. Hai loại MA được sử dụng phổ biến và rộng rãi là SMA và EMA. Trong đó:

SMA là đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average).
EMA là đường trung bình hàm mũ (Exponential Moving Average).

*Đường trung bình động (Moving Averages – MA) là gì?*

2. Ý nghĩa của SMA và EMA

2.1 Đối với SMA

SMA là đường trung bình cộng của n chu kỳ cây nến trước đó, với n là chu kỳ tính toán. Hiểu đơn giản thì nếu đường SMA đặt trọng tâm bằng nhau cho tất cả các cây nến trong n chu kỳ (cứ cộng lại chia n là xong) thì EMA đặt trọng tâm ở những cây nến gần hiện tại hơn (có trọng số lớn hơn).Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X.

Ví dụ: nếu bạn đặt 1 đường SMA 5 kỷ (SMA 5) lên biểu đồ khung thời gian 1 giờ, bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 5 lần 1 giờ trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 5. Như vậy bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 5 giờ.

Cứ tiếp tục sau 1 giờ nữa (tức là bạn cứ cộng 5 lần 1 giờ gần nhất lại) và nối lại với nhau, bạn sẽ được đường trung bình.Các đường EMA thường được dùng là 12, 36, 21, 50, 89, 200.

2.2. Các ứng dụng của SMA

SMA là một Indicator đơn giản tuy nhiên vô cùng hữu hiệu. Một trong số ứng dụng của SMA đó là:

Xác định Trend: Người ta thường sử dụng đường SMA200 để xác định xu hướng dài hạn trên khung Daily.

Hỗ trợ và kháng cự động: Ngoài việc dùng để xác định Trend dài hạn, ngắn hạn ra thì SMA thường được dùng để xác định trend cả ngắn hạn và trung hạn.

2.3. Các ứng dụng của EMA

Về cơ bản, tất cả những thứ có thể làm SMA thì cũng có thể áp dụng được với EMA.

Tuy nhiên, EMA PHẢN ỨNG NHANH HƠN SMA nên EMA sẽ phù hợp với những khung thời gian ngắn hạn.

3. Đường trung bình động nói lên điều gì?

Đường trung bình động là một chỉ báo chậm so với mức giá hiện vì chúng dựa trên giá trong quá khứ, khoảng thời gian di chuyển trung bình càng dài thì độ trễ sễ càng lớn..

Đường trung bình động đơn giản – SMA
Đường trung bình động hàm mũ – EMA

Giống với SMA, EMA cung cấp phân tích kỹ thuật dựa trên các biến động giá trong quá khứ. Tuy nhiên, nó có phương trình phức tạp hơn một chút vì EMA gán nhiều trọng số và giá trị hơn cho các đầu vào giá gần đây nhất. Mặc dù cả hai đường trung bình động đều có giá trị và được sử dụng rộng rãi nhưng EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động giá bất thường và đảo chiều.

4. Ưu nhược điểm 2 đường MA là gì?

Trước tiên, hãy chú ý đến EMA. Nếu cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì đường EMA ngắn hạn sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao.Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy với giá nên nhiều khi nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá.

Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt. Nhiều người sử dụng các loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Họ thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh.

5. Sử dụng đường MA như thế nào?

Bởi vì MA sử dụng các dữ liệu giá trước đây thay vì giá hiện tại nên nó có một khoảng thời gian trễ nhất định. Bộ dữ liệu càng rộng thì độ trễ càng lớn.

Ví dụ: một đường trung bình động phân tích 100 ngày trước đây sẽ phản ứng chậm hơn trước thông tin mới so với MA chỉ xem xét trong 10 ngày qua. Điều này dễ hiểu vì việc nhập một dữ liệu mới vào trong một tập dữ liệu lớn hơn nhiều so với nó sẽ không làm thay đổi nhiều trên tổng số.

Cả hai đều có ích tùy thuộc vào thiết lập giao dịch. MA dựa trên các bộ dữ liệu lớn có lợi cho các nhà đầu tư dài hạn vì chúng ít có khả năng bị thay đổi nhiều do một hoặc hai biến động lớn. Trái lại, các nhà giao dịch ngắn hạn thường ưu tiên dùng tập dữ liệu nhỏ hơn vì sẽ giúp cho họ nhạy hơn trước các biến động.Trong các thị trường truyền thống, MA với các bộ dữ liệu 50, 100 và 200 ngày được sử dụng phổ biến nhất. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được theo dõi chặt chẽ bởi các nhà giao dịch chứng khoán và bất kỳ phá vỡ nào trên hoặc dưới các đường này thường được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng, đặc biệt khi chúng được theo sau bởi các điểm giao nhau.

6. Tín hiệu điểm giao nhau đường MA là gì?

Một cách hiển nhiên là MA tăng biểu thị xu hướng tăng và MA giảm biểu thị xu hướng giảm. Tuy nhiên, chỉ riêng đường trung bình động không phải là một chỉ số thực sự đáng tin cậy và mạnh mẽ. Do đó, MA được sử dụng kết hợp với các tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng và giảm. Tín hiệu này được tạo khi hai MA khác nhau cắt nhau trên biểu đồ. Điểm giao nhau trong xu hướng tăng (hay còn gọi là điểm cắt vàng) xảy ra khi MA ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của xu hướng tăng. Ngược lại, điểm giao nhau trong xu hướng giảm (hoặc điểm cắt tử thần) xảy ra khi MA ngắn hạn cắt xuống dưới đường dài hạn, cho thấy sự bắt đầu của xu hướng giảm.

Đọc thêm: