Supertrend là gì? Những điều cần biết về chỉ báo Supertrend trong thị trường crypto

1. Chỉ báo Supertrend là gì?

Supertrend (chỉ báo siêu xu hướng) là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường.

Chỉ báo này trở nên nổi bật khi được tích hợp vào nhiều nền tảng giao dịch khác nhau. Đường của nó được tính bằng cách điều chỉnh giá đóng cửa của tài sản với giá trị thu được từ việc nhân khoảng trung bình thực (ATR), là thước đo mức độ biến động của thị trường và một hệ số nhân được chỉ định.

Khi giá nằm trên đường này, thị trường được coi là đang có xu hướng tăng, báo hiệu cơ hội mua vào. Ngược lại, khi giá nằm dưới đường này, thị trường đang có xu hướng đi xuống, báo hiệu cơ hội bán.

Chỉ báo Supertrend đặc biệt hữu ích trong các thị trường khi giá đang đi theo hướng rõ ràng, lên hoặc xuống. Nó thường được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để có chiến lược giao dịch toàn diện hơn.

2. Công thức tính chỉ báo Supertrend

Công thức của chỉ báo Supertrend được tạo ra để nắm bắt xu hướng và sự biến động của giá tài sản. Công thức được tính như sau:

Supertrend=(High+Low)/2+(Multiplier)∗(ATR)

Trong đó:

High and low: Đây là mức giá cao nhất và thấp nhất của tài sản trong một khung thời gian xác định.
ATR: Đây là chỉ báo đo lường sự biến động của thị trường. ATR được tính dựa trên giá cao nhất và thấp nhất cũng như giá đóng cửa của tài sản trong một khung thời gian xác định.
Multiplier (hệ số nhân): Đây là một giá trị không đổi mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để đẩy chỉ báo trở nên nhạy cảm ít nhiều với biến động giá. Nói chung, số nguyên được sử dụng nhưng hệ số nhân có thể được tạo cụ thể hơn để phù hợp với chiến lược giao dịch.

3. Tín hiệu mua/bán với chỉ báo Supertrend

Tín hiệu mua/bán với chỉ số Supertrend — *Tín hiệu mua/ bán với chỉ số Supertrend*

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư giải thích Chỉ báo Supertrend thông qua vị trí đường của nó so với giá của tài sản và những thay đổi về hướng của nó. Khi giá của tài sản nằm trên đường siêu xu hướng, điều đó thường cho thấy xu hướng tăng. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường coi đây là tín hiệu để mua hoặc duy trì vị thế mua. Ngược lại, khi giá tài sản nằm dưới đường siêu xu hướng, điều đó cho thấy xu hướng giảm. Điều này thường được hiểu là tín hiệu bán hoặc duy trì vị thế bán.

Hệ số nhân trong Chỉ báo Supertrend được sử dụng để điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo. Hệ số nhân cao hơn làm cho chỉ báo ít nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá và giảm tín hiệu sai. Ngoài ra, hệ số nhân thấp hơn làm cho chỉ báo nhạy hơn, cung cấp tín hiệu nhanh hơn nhưng cũng làm tăng nguy cơ báo động giả.

Vì chỉ báo Supertrend kết hợp ATR nên nó sẽ điều chỉnh phù hợp với sự biến động của thị trường. Điều này làm cho nó có thể thích ứng với các điều kiện thị trường và loại tài sản khác nhau. Ngoài ra, chỉ báo này có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ trong ngày đến biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

4. Ý nghĩa của chỉ báo Supertrend

Chỉ báo Supertrend có thể được sử dụng trong giao dịch và đầu tư để giúp bạn đưa ra quyết định và quản lý rủi ro.
Đầu tiên, bạn có thể sử dụng nó để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Khi đường siêu xu hướng di chuyển xuống dưới giá, đây thường được coi là tín hiệu mua và khi nó di chuyển lên trên giá, đây thường là lúc nên bán.

Bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo này để đặt mức dừng lỗ của mình. Ví dụ: nếu bạn đang ở vị thế mua, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở tại hoặc dưới đường siêu xu hướng. Tương tự, nếu bạn đang ở vị thế bán, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở tại hoặc trên đường siêu xu hướng. Tất nhiên, như tên gọi của nó, Chỉ báo Supertrend phù hợp để xác nhận xu hướng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng sự khác biệt giữa đường siêu xu hướng và giá tài sản để giúp xác định quy mô của vị thế giao dịch.
Ngoài ra, chỉ báo Supertrend cũng được sử dụng để phân bổ tài sản. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có thể sử dụng nó để đánh giá động lượng của tài sản và từ đó phân bổ danh mục đầu tư. Do đó, nó có thể cung cấp các tín hiệu mạnh mẽ hơn cho chiến lược giao dịch của bạn khi được sử dụng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, RSI hoặc đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD).

5. Hạn chế của chỉ báo Supertrend

Dưới đây là những hạn chế của chỉ báo Supertrend mà bạn nên lưu ý:

Tính chất trễ

Chỉ báo Supertrend là một chỉ số sau, nghĩa là nó có xu hướng phản ứng với biến động giá hơn là dự đoán chúng. Điều này có thể trì hoãn việc vào hoặc thoát lệnh của bạn nếu bạn dựa vào nó.

Tín hiệu sai

Chỉ báo có xu hướng tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường đi ngang hoặc thị trường “biến động” khi giá di chuyển không có xu hướng rõ ràng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khó khăn khi các nhà giao dịch bị dừng vị thế sớm.

Cài đặt độ nhạy

Nhà đầu tư cần chọn hệ số nhân và khoảng thời gian ATR phù hợp. Điều này có thể là một thách thức. Cài đặt không chính xác có thể làm cho chỉ báo quá nhạy hoặc quá chậm, khiến nó kém hữu ích hơn.

Chỉ báo không phải là một công cụ độc lập

Mặc dù chỉ báo thực sự rõ ràng về hướng xu hướng nhưng nó không phải là một công cụ độc lập khi giao dịch. Chỉ báo này hiệu quả nhất khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật hoặc hình thức phân tích khác.

Chức năng hạn chế

Chỉ báo chủ yếu là một công cụ theo xu hướng và có thể không hiệu quả đối với các chiến lược giới hạn phạm vi hoặc xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.

Độ nhiễu thị trường

Trong các khung thời gian ngắn hơn, độ nhiễu thị trường có thể ảnh hưởng đến chỉ báo, dẫn đến các tín hiệu kém tin cậy hơn. Các nhà đầu tư thường coi chỉ báo này tốt hơn khi đọc các khung thời gian dài hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần.

Không có thông tin về cường độ

Chỉ báo không cung cấp thông tin về cường độ của xu hướng mà chỉ cung cấp hướng của chúng. Các nhà giao dịch thường sử dụng các công cụ khác như RSI để đánh giá sức mạnh của xu hướng.

Giới hạn dành riêng cho tài sản

Hiệu quả của chỉ báo có thể khác nhau tùy theo loại tài sản và điều kiện thị trường.

6. Một số ví dụ sử dụng chỉ báo Supertrend

Dưới đây là một ví dụ về chỉ báo được minh họa bằng QQQ của quỹ giao dịch trao đổi (ETF) trên biểu đồ hàng ngày.

Điều kiện mua của chiến lược này xảy ra khi giá đóng cửa vượt lên trên đường siêu xu hướng. Điều kiện này cũng sẽ đóng mọi vị thế bán hiện có. Ngược lại, điều kiện bán là khi giá đóng cửa cắt xuống dưới đường siêu xu hướng. Mọi vị thế mua hiện tại sẽ bị đóng.

Giả sử chiến lược mua và bán cơ bản này từ ngày 28 tháng 9 năm 2022 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023. Các giả định về chiến lược có thể bao gồm những điều sau:

Vốn ban đầu: 1.000.000 USD
Quy mô lệnh: 100% vốn sở hữu
Không xếp thứ tự kim tự tháp
Hoa hồng và trượt giá bị bỏ qua
Độ dài ATR: 100
Số nhân: 2

Qua quan sát ta thấy kết quả như sau:

Lợi nhuận ròng 8,37% ($83.735,36)
Tổng số giao dịch đã đóng: 5
Tỷ lệ giao dịch có lợi nhuận: 40,00%
Hệ số lợi nhuận tạo ra: 1.861
Mức rút tối đa: 8,56%
Lợi nhuận mua và giữ trong khoảng thời gian tương tự: 16,69%

Đây là một ví dụ cho thấy hiệu quả của chỉ báo siêu xu hướng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch thường đưa chỉ báo này vào thử nghiệm ngược và tối ưu hóa rộng rãi hơn trước khi xem xét chỉ báo đó để có khả năng dự đoán.

7. Cách cài đặt chỉ báo Supertrend trên TradingView

Để cài đặt chỉ báo Supertrend trên TradingView, bạn có thể làm theo các bước sau:

*6 bước cài đặt Supertrend trên TradingView*

Bước 1: Mở TradingView: Truy cập trang web TradingView và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Chọn biểu đồ: Mở biểu đồ cho cặp tiền bạn quan tâm.

Bước 3: Thêm chỉ báo: Ở phía trên biểu đồ, bạn sẽ thấy một thanh công cụ. Nhấp vào biểu tượng "chỉ báo" (hình cây bút).

Bước 4: Tìm chỉ báo Supertrend: Trong hộp tìm kiếm, nhập từ khóa "Supertrend" và chọn chỉ báo Supertrend từ kết quả.

Bước 5: Chọn cài đặt: Khi bạn chọn chỉ báo Supertrend, một cửa sổ cài đặt sẽ xuất hiện. Ở đây, bạn có thể điều chỉnh các tham số như "Độ nhạy" (sensitivity), "Độ trễ" (offset), màu sắc và các tùy chọn khác theo mong muốn của bạn.

Bước 6: Lưu và áp dụng: Sau khi bạn đã cài đặt chỉ báo theo ý muốn, nhấp vào nút "Lưu" để áp dụng chỉ báo vào biểu đồ của bạn.

Chỉ báo Supertrend sẽ xuất hiện trên biểu đồ của bạn, hiển thị các tín hiệu mua và bán dựa trên điều kiện thị trường và cấu hình bạn đã chọn.

8. Câu hỏi thường gặp (FAQs)

8.1. Sự khác biệt giữa Chỉ báo Supertrend và ATR là gì?

Mặc dù Chỉ báo Supertrend thường kết hợp ATR trong các tính toán của nó để điều chỉnh mức độ biến động của thị trường, nhưng chỉ báo này được sử dụng thường xuyên nhất để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch, trong khi ATR đo lường mức độ biến động.

8.2. Chỉ báo Supertrend đáng tin cậy đến mức nào?

Độ tin cậy của Chỉ báo Supertrend phụ thuộc vào một số yếu tố: điều kiện thị trường, loại tài sản và mục tiêu đầu tư của bạn. Mặc dù Chỉ báo Supertrend có thể có giá trị trong việc xác định xu hướng và quản lý rủi ro nhưng độ tin cậy của nó không phải là tuyệt đối và chỉ nên được sử dụng như một phần của chiến lược toàn diện.

8.3. Có các chỉ báo khác giống như chỉ báo Supertrend không?

Các chỉ báo khác tương tự như Chỉ báo Supertrend bao gồm MACD, Chỉ báo Parabolic SAR, Dải Bollinger, Kênh Keltner và Đám mây Ichimoku.

8.4. Khung thời gian tốt nhất để sử dụng cho chỉ báo Supertrend là gì?

Khung thời gian tốt nhất cho Chỉ báo Supertrend tùy thuộc vào chiến lược của bạn, mức độ chấp nhận rủi ro và tài sản liên quan. Không có cách tiếp cận chung nào cho khung thời gian tốt nhất để sử dụng.

8.5. Chỉ báo nào hoạt động tốt với Chỉ báo Supertrend?

Chỉ báo Supertrend có thể được kết hợp hiệu quả với các chỉ báo kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác của tín hiệu giao dịch và phát triển chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn. Một số chỉ báo hoạt động tốt với nó bao gồm đường trung bình động, RSI, Dải Bollinger, MACD, chỉ báo khối lượng, chỉ báo dao động Stochastic, Fibonacci thoái lui và Đám mây Ichimoku.

9. Kết luận

Chỉ báo Supertrend là một công cụ linh hoạt được thiết kế chủ yếu để theo dõi các xu hướng và được sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ và hàng hóa. Nó tạo ra tín hiệu mua và bán dựa trên xu hướng và tự điều chỉnh theo biến động của thị trường nếu được sử dụng với ATR. Chỉ báo vẽ một đường trên biểu đồ giá, đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự động, giúp đảo ngược vị trí của nó so với giá khi xu hướng thay đổi. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo, hiệu quả của nó có thể thay đổi dựa trên tài sản được giao dịch, điều kiện thị trường và chiến lược đầu tư của bạn.

Đọc thêm: